qstock由“Python金融量化”公众号开发,试图打造成个人量化投研分析开源库,目前包括数据获取(data)、可视化(plot)、选股(stock)和量化回测(backtest)四个模块。其中数据模块(data)数据来源于东方财富网、同花顺、新浪财经等网上公开数据,数据爬虫部分参考了现有金融数据包tushare、akshare和efinance。qstock致力于为用户提供更加简洁和规整化的金融市场数据接口。可视化模块基于plotly.express和pyecharts包,为用户提供基于web的交互图形简单操作接口;选股模块提供了同花顺的技术选股和公众号策略选股,包括RPS、MM趋势、财务指标、资金流模型等,回测模块为大家提供向量化(基于pandas)和基于事件驱动的基本框架和模型。 目前部分策略选股和策略回测功能仅供知识星球会员使用,会员可在知识星球置顶帖子上上获取qstock-1.1.1.tar.gz (强化版)安装包,进行离线安装。 获取单只或多只证券(股票、基金、债券、期货)的历史K线数据。可以根据realtime_data实时行情接口获取相应金融市场交易标的的代码或简称,用于获取其历史K线数据。 注意上证指数代码000001与平安银行股票代码相同,为避免代码相同引起的混乱,获取指数数据,要输入指数的中文简称或拼音缩写。如sh代表上证指数,sz代表深证综指,cyb代表‘创业板指,zxb代表中小100(原来的中小板指数),hs300代表沪深300,sz50代表上证50,zz500代表中证500等等。 |